Alternar estratégia de negociação

Universal Expert Advisor: Trading Modes of Strategies (Parte 1)

Introdução.

Várias tarefas podem surgir ao implementar algoritmos de negociação automatizados, incluindo análise do ambiente de mercado para interpretar sinais de entrada no mercado e fechamento de uma posição existente. Outra tarefa possível é o controle sobre as operações do Consultor Especializado e o tratamento adequado dos erros de negociação. Finalmente, é uma tarefa de acesso fácil e conveniente aos dados de mercado e às posições de negociação do Consultor Especialista. Todas essas tarefas são implementadas diretamente no código-fonte do Expert Advisor.

Por outro lado, devemos separar a parte técnica do processo de negociação e a ideia implementada no Custom Expert Advisors. Com a abordagem orientada a objetos, podemos separar essas duas tarefas de negociação essencialmente diferentes e confiar a implementação do processo de negociação a uma classe especial comum a todas as estratégias, que às vezes também é referido como o mecanismo de negociação.

Este é o primeiro artigo da série de artigos que descrevem a operação desse motor, que pode ser chamado de "Universal Expert Advisor". Este nome unifica um conjunto de classes que permitem o desenvolvimento fácil de algoritmos de negociação por uma enumeração usual de condições de entrada e saída de posição. Você não precisará adicionar dados exigidos e lógicas de negociação ao Consultor Especializado, p. Ex. pesquisa de posição - todos os procedimentos necessários são feitos pelo mecanismo comercial.

O material para o artigo proposto é extenso, portanto, é dividido em quatro partes. Aqui estão os detalhes dessas peças.

Parte 1. Modos de negociação de estratégias. Eles são descritos neste artigo. A primeira parte descreve o conceito de gerenciamento de posição original baseado em modos de negociação. Uma lógica de negociação Expert Advisor pode ser facilmente definida usando os modos de negociação. Um consultor especialista escrito neste estilo é fácil de depurar. A lógica dessas EAs se torna universal e similar, o que também facilita o gerenciamento de tais estratégias. As idéias expressas neste material são universais e não requerem programação adicional orientada a objetos. Isso significa que, independentemente de você usar o conjunto de bibliotecas oferecidas ou não, esse material pode ser útil para você.

Parte 2. O Modelo de Evento e Protótipo de Estratégia de Negociação. Esta seção descreve um modelo de evento original baseado no gerenciamento centralizado de eventos. Isso significa que todos os eventos são "reunidos" em um lugar da lógica de negociação da EA que os processa. Além disso, os eventos são multi-moeda. Por exemplo, se um Expert Advisor estiver sendo executado no gráfico EURUSD, é possível receber um evento de um novo tick de GBPUSD. Este modelo de evento pode ser extremamente útil ao desenvolver Expert Advisors que comercializam vários instrumentos financeiros. Nesta parte, também descreveremos a classe base do motor de negociação CStrategy e a classe CPositionMT5 que representa uma posição no MetaTrader 5.

Parte 3. Estratégias personalizadas e classes de comércio auxiliar. O material abrange o processo de desenvolvimento personalizado Advisor Advisor. A partir deste artigo, você descobrirá como criar um Consultor Especializado com uma enumeração simples de condições de entrada e saída de posição. Esta parte também descreve vários algoritmos auxiliares que podem simplificar muito o acesso a informações comerciais.

Parte 4. Negociação em um Grupo e Gerenciamento de uma Carteira de Estratégias. Esta parte contém uma descrição de algoritmos especiais para integrar várias lógicas de negociação em um único módulo executável ex5. Ele também descreve mecanismos, que podem ser usados ​​para gerar um conjunto de estratégias personalizadas usando um arquivo XML.

Métodos para abrir novas posições e gerenciar os existentes.

Para entender a abordagem oferecida neste artigo, primeiro tentaremos descrever um sistema de comércio clássico baseado em duas médias móveis, uma das quais tem um curto período de média e a segunda tem um longo período. Assim, a média móvel com um grande período de média é mais lenta que a média móvel com um menor período de média. As regras de negociação são simples: se a média rápida está acima da lenta, a EA deve comprar. Por outro lado, se a média rápida está abaixo do lento, a EA deve vender. O quadro a seguir mostra nossa estratégia esquematicamente:

Fig. 1. O gráfico de um sistema de negociação baseado em duas médias móveis.

A linha vermelha mostra a média móvel simples e rápida com um período de 50. A linha azul mostra a média lenta com um período de 120. Quando se cruzam (as interseções são marcadas com linhas pontilhadas azuis), a direção da posição Expert Advisor inverte-se. Do ponto de vista da abordagem não algorítmica, a descrição é suficiente para qualquer comerciante entender como negociar usando esta estratégia. No entanto, esta descrição não é suficiente para criar um consultor especializado com base nessa estratégia.

Consideremos as ações comerciais que a EA precisaria executar em um momento em que o MA rápido atravessa o lento de baixo para cima:

Se a EA tiver uma posição curta aberta quando as MAs se cruzarem, esta posição deve ser fechada. A existência de uma posição longa aberta deve ser verificada. Se não houver uma posição longa, um deve ser aberto. Se uma posição longa já existe, nada deve ser feito.

Para um crossover oposto quando o MA rápido atravessa o lento de cima para baixo, ações opostas devem ser realizadas:

Se a EA tiver uma posição longa aberta quando as MAs se cruzarem, esta posição deve ser fechada. A existência de uma posição curta aberta deve ser verificada. Se não houver uma posição curta, um deve ser aberto. Se uma posição curta já existe, nada deve ser feito.

Temos quatro ações comerciais para descrever o processo de negociação da estratégia. Duas ações comerciais descrevem a abertura da posição longa e a manutenção das regras. Duas outras ações descrevem a abertura da posição curta e a manutenção das regras. Pode parecer que uma sequência de quatro ações é demais para a descrição de um processo comercial tão simples. Na verdade, as entradas de posição longas coincidem com as saídas da posição curta em nossa estratégia, então não seria mais fácil combiná-las em uma ação comercial ou pelo menos lógica? Não, não seria. Para provar isso, vamos mudar as condições de nossa estratégia inicial.

Agora, nossa estratégia usará conjuntos diferentes de médias móveis para comprar e vender. Por exemplo, uma posição longa será aberta quando a média móvel rápida com um período de 50 atravessar o lento com um período de 120. E uma posição curta será aberta quando a média móvel rápida com um período de 20 atravessar o lento com um período de 70. Agora, os sinais de compra diferem dos sinais de venda - eles ocorrerão em momentos diferentes, em diferentes situações de mercado.

As regras propostas não são pensadas. Estratégias geralmente usam condições de "espelho" para entrada e saída: entrar em uma posição longa significa sair de uma curta e vice-versa. No entanto, outros casos também são possíveis, e se queremos criar um protótipo universal de um Consultor Especialista, precisamos ter isso em conta, então teremos quatro regras.

Além disso, consideraremos nossas ações de um ângulo diferente. A tabela abaixo mostra o tipo de operação de negociação (Comprar ou Vender) e o tipo de ação de negociação (abrir ou fechar). As células da tabela contém um conjunto específico de ações:

Tabela 1. Conjuntos de ação comercial.

Do ponto de vista da programação, esses "conjuntos de regras" ou blocos de mesa serão funções usuais ou métodos que fazem parte da futura classe de estratégias universais. Vamos nomear estes quatro métodos da seguinte maneira:

BuyInit - o método abre novas posições longas se for hora de abrir uma posição longa conforme as condições enumeradas nela; SellInit - o método abre uma nova posição curta se for hora de abrir uma posição curta de acordo com as condições enumeradas nela; SupportBuy - o método recebe uma posição longa como um parâmetro. Se a posição aprovada precisa ser fechada, o método deve executar a ação comercial apropriada. SupportSell - o método recebe uma posição curta como um parâmetro. Se a posição aprovada precisa ser fechada, o método deve executar a ação comercial apropriada.

O que temos da abordagem proposta? Primeiro, classificamos as ações comerciais que a EA precisa realizar para a execução adequada de uma tarefa comercial. Todas as ações são divididas em blocos independentes independentes, ou seja, métodos de classe usuais. Isso significa que não precisamos pensar em onde no código devemos lidar com diferentes partes da lógica de negociação. A tarefa de programação é reduzida para a descrição dos quatro métodos.

Em segundo lugar, se alguma vez precisamos mudar a lógica do Consultor Especial, só precisaremos incluir condições adicionais para métodos apropriados. Em terceiro lugar, o arranjo proposto da lógica comercial apoiará modos de negociação simples e naturais para qualquer Consultor Especial desenvolvido neste estilo.

Modos de negociação de uma estratégia.

Muitas vezes, as ações comerciais de um Consultor Especialista precisam ser limitadas. O exemplo mais simples é evitar que a EA faça negócios curtos ou longos. O MetaTrader 4 fornece uma mudança padrão desses modos. Ele está localizado diretamente em uma guia da janela de propriedades de EA que aparece no lançamento do EA:

Fig. 2. Modos de negociação no MetaTrader 4.

No entanto, ainda são possíveis mais modos. Além disso, podemos precisar de ferramentas mais flexíveis para configurar esses modos. Por exemplo, algumas EAs precisam de uma pausa na negociação em certos momentos do tempo. Suponha que, durante a sessão pacífica do mercado Forex, a EA deve ignorar novos sinais de entrada de posição. Esta abordagem é uma maneira clássica de restringir a comercialização de EA durante períodos de baixa volatilidade. Qual é a melhor maneira de implementar este modo, adicionalmente, tornando-o opcional? Isso pode ser feito através do arranjo de quatro blocos da lógica de negociação.

As operações de venda podem ser desativadas por algum tempo por desativação temporária de chamadas do método SellInit, que contém regras para abrir posições curtas. É porque todas as ações comerciais iniciando operações de venda serão realizadas dentro desse método. O mesmo se aplica às operações da Buy: as posições longas não serão abertas sem chamadas dos métodos BuyInit. Assim, certas combinações de chamadas desses métodos corresponderão aos modos de negociação do Expert Advisor apropriados. Descreva estes métodos na Tabela 2:

Tabela 2. Modos de negociação do consultor especialista.

Todos os modos de negociação são fornecidos através da implementação prática no MQL usando uma estrutura especial ENUM_TRADE_STATE. Aqui está a descrição:

Esses modos permitem que qualquer consultor especialista desenvolvido sob a abordagem proposta de flexibilidade se conecte e desconecte os módulos de negociação, para alternar para um ou outro modo de negociação "sobre a marcha".

Chave de modo de negociação CTradeState.

Usando os modos de negociação, o Consultor Especial sempre será capaz de entender em que ponto de tempo executar certas ações. No entanto, este ponto de tempo deve ser determinado para cada consultor especialista individualmente. O controle do modo de negociação é particularmente necessário quando se troca a seção FORTS do MICEX. O comércio de FORTS tem várias características específicas, cujo principal é o desbloqueio realizado duas vezes por dia, das 14:00 às 14:03 (limpeza intermediária) e das 18:45 às 19:00 (limpeza principal). É aconselhável não permitir que Expert Advisors realize operações de negociação durante a limpeza.

Claro, se uma EA só executa operações com a chegada de novos carrapatos ou a formação de novas barras, não funcionará enquanto o mercado estiver fechado, porque não serão recebidas novas cotações. Mas muitos Expert Advisors operam em intervalos especificados (usando um temporizador). Para tais EAs, o controle sobre ações de negociação é essencial. Além disso, às vezes os negócios podem ser realizados nos fins de semana e feriados, e alguns corretores Forex permitem a negociação, mesmo nos fins de semana. No entanto, devido à baixa volatilidade desses dias, bem como a baixa significância estatística, estes dias devem ser melhorados.

De qualquer forma, o controle sobre os modos de negociação é um procedimento necessário para qualquer comerciante algorítmico profissional. Esta tarefa pode ser confiada ao módulo CTradeState especial. Este módulo é implementado como uma classe MQL5, e sua tarefa é retornar o modo de negociação correspondente à hora atual. Por exemplo, se o tempo atual corresponder ao tempo de compensação, o módulo retornará o estado TRADE_WAIT. Se é hora de fechar todas as posições, o módulo retornará TRADE_STOP. Vamos descrever mais detalhadamente seus métodos de operação e configuração. Aqui está o cabeçalho desta classe:

A tarefa principal desta classe é retornar ao modo atual da estratégia, para o qual é necessário chamar seu método GetTradeState. Antes que o módulo seja capaz de retornar o estado, esse estado deve ser adicionado usando o método SetTradeState.

O algoritmo de operação do módulo é semelhante à guia "Agendamento" do agente de teste MetaTrader 5:

Fig. 3. A guia Agendamento no agente de teste MetaTrader 5.

Esta janela permite que você defina os dias da semana durante os quais o agente pode executar tarefas da MQL5 Cloud Network. A classe CTradeState funciona de forma semelhante, mas permite que você defina um dos cinco valores de ENUM_TRADE_STATE para cada intervalo.

Para entender melhor como usar CTradeState, vamos configurar o módulo de estados de negociação. Para operações diárias no mercado FORTS, o autor do artigo usa a seguinte configuração apresentada como uma tabela:

Tabela 3. Modos de negociação dependendo do tempo.

Como pode ser visto a partir da tabela, a configuração necessária é uma tarefa desafiadora, mas a classe CTradeState permite que você crie essa combinação de modos. Abaixo está um exemplo de script que define modos da tabela e, em seguida, solicita o modo que corresponde a um determinado horário:

A saída do script será assim:

Observe o formato em que os modos de negociação estão configurados. Não utilizam os componentes da data, apenas as horas e os minutos (D'15: 00 'ou D'18: 40'). Se passar a data completa ao método, por exemplo:

O componente da data ainda será ignorado.

O segundo ponto a observar é a seqüência de chamadas SetTradeState. A seqüência importa! O módulo CTradeState armazena a máscara de estados de negociação como a matriz ENUM_TRADE_STATE, na qual o número de elementos é igual ao número de minutos em uma semana (10.080 elementos). Usando as datas passadas, o método SetTradeState calcula o intervalo de elementos dessa matriz e os enche com o estado apropriado. Isso significa que o estado anterior é substituído por um novo. Assim, a última atualização é definida como o estado final. O código deste método é dado a seguir:

O GetTradeState funciona mais facilmente. Ele calcula o índice do elemento da matriz que corresponde ao tempo solicitado e, em seguida, retorna o valor do elemento:

O código fonte completo da classe CTradeState está disponível no arquivo TradeState. mqh e está incluído no código-fonte do mecanismo comercial descrito. Os próximos artigos irão demonstrar como esta classe funciona no mecanismo comercial.

Conclusão.

Descrevemos as quatro principais regras de negociação, com as quais você pode definir rápida e facilmente a lógica de quase qualquer Consultor Especializado. Cada regra de negociação é uma função separada ou um método de classe. Várias combinações de chamadas de método determinam o modo particular da estratégia. Assim, um sistema flexível de gerenciamento de Expert Advisor é implementado usando recursos mínimos.

Na próxima parte desta série, discutiremos um modelo de evento centralizado - o que faz com que os métodos básicos da lógica de negociação compreendam o evento comercial ocorrido. Também discutiremos os algoritmos de negociação auxiliares, que facilitam muito a obtenção de informações comerciais.

Você pode baixar e instalar o código completo da biblioteca "Universal Expert Advisor" em seu computador. O código-fonte da biblioteca está anexado a este artigo. A descrição de mais classes desta biblioteca será dada nos próximos artigos desta série.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Dedicado à Arte da Swing Trading.

Como um comerciante de swing, ter um conjunto de estratégias de negociação de swing testadas e verdadeiras é importante se você quiser realmente maximizar o potencial de lucro de cada mercado.

Com o swing trading, você entrará em negociações e procurará aproveitar os aumentos e os downswings (movimentos corretivos e impulsivos). E aqueles negócios que você leva podem durar um dia até vários dias e até semanas (e, possivelmente, mais tempo se o comércio ainda estiver funcionando e você não for parado).

Os comerciantes Swing tendem a trocar os gráficos diários e alguns podem até chegar aos gráficos de curto prazo para escolher uma boa entrada ou saída que pode ser encontrada usando técnicas de ação de preço.

Um comerciante perdedor pode fazer pouco para se transformar em um comerciante vencedor. Um comerciante perdedor não vai querer se transformar. Esse é o tipo de coisa que os comerciantes vencedores fazem - Garry Bielfeldt.

Alguns comerciantes de swing irão olhar para os quadros de tempo muito maiores, como o mensal e o semanal para ver o que o balanço geral de longo prazo é e se existe a possibilidade de um aumento ou queda acontecendo à medida que o preço se aproxima dos principais pontos de balanço, então eles geralmente obterão até os intervalos de tempo menores para escolher a entrada perfeita em linha com o que eles vêem nos quadros de tempo muito maiores.

Todo comerciante de swing é diferente ... o que significa que uma estratégia de negociação de swing que eu uso não será adequada para você porque sua personalidade comercial é diferente da minha.

A vontade e a determinação absolutas não substituem algo que realmente funciona. - Jason Klatt.

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4 Categorias de estratégias de negociação Swing.

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12 Estratégias básicas de negociação Swing para Forex.

Estas são estratégias de negociação Forex para iniciantes adequados para aqueles que apenas tentam se aventurar no mercado Forex.

15 estratégias de negociação simples para Swing Traders.

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11 Sistemas Avançados que Usam Negociação de Ação de Preço.

Se você quer estratégias de negociação Forex que funcionem com a negociação de ações de preço, bem como usando suporte e negociação de resistência e linhas de tendência, etc ... a seguinte lista de estratégias de negociação Forex é a sua melhor aposta.

Outras estratégias de Swing que você pode gostar.

Agora que você verificou algumas estratégias de troca de swing da lista acima.

Confira este vídeo sobre o que é preciso para realmente encontrar o sucesso na negociação.

SWING TRADING VS DAY TRADING.

Qual é a diferença entre swing trading vs day trading? Bem, a principal diferença entre swing trading e day trading é que, com o day trading, toda a atividade comercial acontece e fecha durante o dia.

Um comerciante de um dia está procurando ativamente oportunidades comerciais durante o dia. Nenhum trades são transportados durante a noite.

Isso também significa que o comerciante do dia geralmente está buscando ganhos menores com cada comércio feito.

Por outro lado, você possui operações de swing. Os comerciantes da Swing estão procurando aproveitar o impulso e eles manterão suas posições de negociação por períodos mais longos do que um comerciante do dia. As negociações podem ser realizadas por dias e até semanas, permitindo que o impulso de preços funcione.

Então, idealmente, com o comércio de swing, em uma tendência de alta, por exemplo, os comerciantes estarão procurando comprar em pullbacks e em uma tendência de baixa, os comerciantes estarão procurando vender em uma manifestação. Esta é a estrutura de preços ou os balanços de preços que permitem ao comerciante de swing obter um preço melhor com um bom risco: razão de recompensa.

Em seguida, o benefício do swing trading também é que você não está colado na tela do seu computador o dia todo. Swing trading também irá atender as pessoas que têm jornada de trabalho. Especialmente com o mercado Forex, você pode voltar à noite e pode negociar como comerciante swing durante as diferentes sessões.

Onde você quer estar está sempre no controle, nunca desejando, sempre negociando, e sempre, antes de tudo, proteger sua bunda. - Paul Tudor Jones.

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O QUE É SWING TRADING?

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Tudo o que você precisa fazer é verificar se você troca cerca de 4 a 6 horas ou um dia depois e gerenciá-lo.

Se você é um manequim de troca de balanço, aqui está a breve troca de balanço para lição de manequins (clique nesse link).

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SWING TRADING NÃO É SOBRE A NEGOCIAÇÃO.

Às vezes, o melhor comércio não é um comércio. - Anônimo.

Comerciantes de Forex novos e inexperientes pensam erroneamente que, para ganhar mais dinheiro no Forex, você precisa negociar mais. Errado!

Este nunca é o caso. Quanto mais você trocar, você perderá dinheiro. Isso é chamado de negociação.

Se você trocar menos com um plano cuidadoso, você ganhará dinheiro. Esta é a beleza do uso de estratégias de negociação Forex swing:

O uso de Swing Trading Strategies and Systems permite que você pense em seus negócios ensina a você a paciência para esperar que as configurações de negociação corretas aconteçam, e ainda mais, permite que você se concentre em outras coisas da vida enquanto o mercado cuida dos negócios você faz sem.

ter que olhar a tela do seu computador o dia todo.

Isso ocorre porque com o swing trading, uma vez que você abre uma posição (uma troca), suas negociações podem durar mais de um dia até 1 ou 2 semanas.

Quando você permite que o mercado faça o que pretende fazer, o mercado pode dar-lhe muito mais lucros do que se você for um comerciante de um dia ou um scalper Forex.

E essa é uma das maiores vantagens do comércio de Forex: você está evitando o "ruído" que é tão prevalente nos quadros de tempo muito menores, como os intervalos de tempo de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e até 30 minutos.

COMO SEJA UM PROFISSIONAL FOREX SWING TRADER.

A esperança é uma emoção falsa que só lhe custa dinheiro. - Jim Cramer.

Para se tornar um negociante de swing bem sucedido não é uma tarefa fácil. Se alguém lhe disser que o comércio de swing é fácil, é melhor você não acreditar nisso.

O primeiro passo para se tornar um comerciante de swing rentável é encontrar uma estratégia de negociação de swing eficaz ou confiável que você esteja confortável em usar.

Em seguida, o segundo passo é seguir rigorosamente as regras da sua estratégia de negociação de swing e isso requer disciplina porque você deve seguir as regras do sistema de negociação, mesmo quando sofre algumas perdas e a inclinação natural seria mudar os sistemas de negociação (ou procure uma nova estratégia de negociação) ou, pior ainda, negocie sem qualquer sistema comercial.

O terceiro passo é que você tenha que gerenciar seus riscos de negociação. O comércio é arriscado, existe o risco de perda do seu dinheiro. Lembre-se disso.

Tenha cuidado com o momento em que você chega a um estágio onde você ganhou consistentemente e você acha que sabe tudo ...

No momento em que você acha que é um comerciante de swing melhor, é quando os maiores erros de negociação são feitos e adivinhe o que? O mercado Forex irá humilhar-se mais cedo ou mais tarde.

GUARDE A APRENDIZAGEM COMO VOCÊ FAZ COMÉRCIO COM UM FUTURO MAIS BRILHANTE.

À medida que você segue o caminho do comércio de swing, aprenda com seus sucessos passados. Aprenda com os negócios que foram diretos e fizeram lucros. O que você fez certo que te trouxe esses negócios lucrativos? Como você gerenciou seu risco?

Mas também aprender com os negócios que não resultaram lucrativos. Se você seguiu tudo pelo livro e as negociações resultaram não lucrativas, então você fez muito bem. Por quê? Porque você teve a disciplina para seguir as regras do seu sistema comercial.

Mas se você estiver fazendo atalhos, negociando sem adotar as regras da sua estratégia de negociação e sua gestão de risco, você não irá onde.

Desde que meu fascínio é principalmente para fazer com swing trading, eu construí este site foi para discutir e compartilhar estratégias e sistemas de swing.

Neste site, você descobrirá o que é o comércio de swing, você descobrirá métodos e técnicas de troca de swing que você pode praticar e usar.

SWING TRADING FOR DUMMIES.

Se você é novo na negociação de Forex ou em qualquer mercado financeiro, há informações suficientes aqui para lhe dar uma melhor compreensão do comércio de swing.

Se você é iniciante e quer aumentar o seu conhecimento sobre o comércio de swing, então clique no link: o que é Swing Trading seria um bom lugar para começar e avançar a partir daí.

Se você não está interessado em todas as "coisas para iniciantes", verifique as estratégias e os sistemas de negociação do swing onde você pode aprender todos os métodos e técnicas de troca de swing que você pode usar.

Aprender a trocar o comércio no mercado Forex pode ser um desafio silencioso sem o conhecimento necessário para ter sucesso.

À medida que você vai ler as informações neste site, espera-se que você:

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Não há nenhum segredo para o comércio de swing bem sucedido. A negociação de swing bem sucedida é simplesmente sobre seguir regras de negociação definidas.

QUAL É A MELHOR ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE SWING PARA USAR?

Todo comerciante é diferente e, portanto, cada um deve ter que explorar e testar as diferentes estratégias de troca de swing que estão disponíveis. Você deve encontrar uma estratégia de troca de swing que você se encaixa.

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Há também um enorme interesse crescente no uso do software Forex trading hoje em dia com comerciantes de Forex. O uso do software de negociação Forex é principalmente para sistemas de negociação de programação.

O que significa essencialmente que um programa de computador compra ou vende com base nas regras em que está programado. Na terminologia Forex, eles às vezes são chamados de consultores especializados ou EAs.

Você não precisa ser um programador, se você acredita que tem um sistema de negociação Forex que possui regras claras, você pode contratar um codificador / programador de sistemas Forex para programar seu sistema de negociação.

Isso não custa, você pode gastar em qualquer lugar de US $ 100 a US $ 1000 para ter seu sistema de negociação Forex manual desenvolvido em um software de negociação Forex ou Expert Advisor (EA).

Universal Expert Advisor: Trading Modes of Strategies (Parte 1)

Introdução.

Várias tarefas podem surgir ao implementar algoritmos de negociação automatizados, incluindo análise do ambiente de mercado para interpretar sinais de entrada no mercado e fechamento de uma posição existente. Outra tarefa possível é o controle sobre as operações do Consultor Especializado e o tratamento adequado dos erros de negociação. Finalmente, é uma tarefa de acesso fácil e conveniente aos dados de mercado e às posições de negociação do Consultor Especialista. Todas essas tarefas são implementadas diretamente no código-fonte do Expert Advisor.

Por outro lado, devemos separar a parte técnica do processo de negociação e a ideia implementada no Custom Expert Advisors. Com a abordagem orientada a objetos, podemos separar essas duas tarefas de negociação essencialmente diferentes e confiar a implementação do processo de negociação a uma classe especial comum a todas as estratégias, que às vezes também é referido como o mecanismo de negociação.

Este é o primeiro artigo da série de artigos que descrevem a operação desse motor, que pode ser chamado de "Universal Expert Advisor". Este nome unifica um conjunto de classes que permitem o desenvolvimento fácil de algoritmos de negociação por uma enumeração usual de condições de entrada e saída de posição. Você não precisará adicionar dados exigidos e lógicas de negociação ao Consultor Especializado, p. Ex. pesquisa de posição - todos os procedimentos necessários são feitos pelo mecanismo comercial.

O material para o artigo proposto é extenso, portanto, é dividido em quatro partes. Aqui estão os detalhes dessas peças.

Parte 1. Modos de negociação de estratégias. Eles são descritos neste artigo. A primeira parte descreve o conceito de gerenciamento de posição original baseado em modos de negociação. Uma lógica de negociação Expert Advisor pode ser facilmente definida usando os modos de negociação. Um consultor especialista escrito neste estilo é fácil de depurar. A lógica dessas EAs se torna universal e similar, o que também facilita o gerenciamento de tais estratégias. As idéias expressas neste material são universais e não requerem programação adicional orientada a objetos. Isso significa que, independentemente de você usar o conjunto de bibliotecas oferecidas ou não, esse material pode ser útil para você.

Parte 2. O Modelo de Evento e Protótipo de Estratégia de Negociação. Esta seção descreve um modelo de evento original baseado no gerenciamento centralizado de eventos. Isso significa que todos os eventos são "reunidos" em um lugar da lógica de negociação da EA que os processa. Além disso, os eventos são multi-moeda. Por exemplo, se um Expert Advisor estiver sendo executado no gráfico EURUSD, é possível receber um evento de um novo tick de GBPUSD. Este modelo de evento pode ser extremamente útil ao desenvolver Expert Advisors que comercializam vários instrumentos financeiros. Nesta parte, também descreveremos a classe base do motor de negociação CStrategy e a classe CPositionMT5 que representa uma posição no MetaTrader 5.

Parte 3. Estratégias personalizadas e classes de comércio auxiliar. O material abrange o processo de desenvolvimento personalizado Advisor Advisor. A partir deste artigo, você descobrirá como criar um Consultor Especializado com uma enumeração simples de condições de entrada e saída de posição. Esta parte também descreve vários algoritmos auxiliares que podem simplificar muito o acesso a informações comerciais.

Parte 4. Negociação em um Grupo e Gerenciamento de uma Carteira de Estratégias. Esta parte contém uma descrição de algoritmos especiais para integrar várias lógicas de negociação em um único módulo executável ex5. Ele também descreve mecanismos, que podem ser usados ​​para gerar um conjunto de estratégias personalizadas usando um arquivo XML.

Métodos para abrir novas posições e gerenciar os existentes.

Para entender a abordagem oferecida neste artigo, primeiro tentaremos descrever um sistema de comércio clássico baseado em duas médias móveis, uma das quais tem um curto período de média e a segunda tem um longo período. Assim, a média móvel com um grande período de média é mais lenta que a média móvel com um menor período de média. As regras de negociação são simples: se a média rápida está acima da lenta, a EA deve comprar. Por outro lado, se a média rápida está abaixo do lento, a EA deve vender. O quadro a seguir mostra nossa estratégia esquematicamente:

Fig. 1. O gráfico de um sistema de negociação baseado em duas médias móveis.

A linha vermelha mostra a média móvel simples e rápida com um período de 50. A linha azul mostra a média lenta com um período de 120. Quando se cruzam (as interseções são marcadas com linhas pontilhadas azuis), a direção da posição Expert Advisor inverte-se. Do ponto de vista da abordagem não algorítmica, a descrição é suficiente para qualquer comerciante entender como negociar usando esta estratégia. No entanto, esta descrição não é suficiente para criar um consultor especializado com base nessa estratégia.

Consideremos as ações comerciais que a EA precisaria executar em um momento em que o MA rápido atravessa o lento de baixo para cima:

Se a EA tiver uma posição curta aberta quando as MAs se cruzarem, esta posição deve ser fechada. A existência de uma posição longa aberta deve ser verificada. Se não houver uma posição longa, um deve ser aberto. Se uma posição longa já existe, nada deve ser feito.

Para um crossover oposto quando o MA rápido atravessa o lento de cima para baixo, ações opostas devem ser realizadas:

Se a EA tiver uma posição longa aberta quando as MAs se cruzarem, esta posição deve ser fechada. A existência de uma posição curta aberta deve ser verificada. Se não houver uma posição curta, um deve ser aberto. Se uma posição curta já existe, nada deve ser feito.

Temos quatro ações comerciais para descrever o processo de negociação da estratégia. Duas ações comerciais descrevem a abertura da posição longa e a manutenção das regras. Duas outras ações descrevem a abertura da posição curta e a manutenção das regras. Pode parecer que uma sequência de quatro ações é demais para a descrição de um processo comercial tão simples. Na verdade, as entradas de posição longas coincidem com as saídas da posição curta em nossa estratégia, então não seria mais fácil combiná-las em uma ação comercial ou pelo menos lógica? Não, não seria. Para provar isso, vamos mudar as condições de nossa estratégia inicial.

Agora, nossa estratégia usará conjuntos diferentes de médias móveis para comprar e vender. Por exemplo, uma posição longa será aberta quando a média móvel rápida com um período de 50 atravessar o lento com um período de 120. E uma posição curta será aberta quando a média móvel rápida com um período de 20 atravessar o lento com um período de 70. Agora, os sinais de compra diferem dos sinais de venda - eles ocorrerão em momentos diferentes, em diferentes situações de mercado.

As regras propostas não são pensadas. Estratégias geralmente usam condições de "espelho" para entrada e saída: entrar em uma posição longa significa sair de uma curta e vice-versa. No entanto, outros casos também são possíveis, e se queremos criar um protótipo universal de um Consultor Especialista, precisamos ter isso em conta, então teremos quatro regras.

Além disso, consideraremos nossas ações de um ângulo diferente. A tabela abaixo mostra o tipo de operação de negociação (Comprar ou Vender) e o tipo de ação de negociação (abrir ou fechar). As células da tabela contém um conjunto específico de ações:

Tabela 1. Conjuntos de ação comercial.

Do ponto de vista da programação, esses "conjuntos de regras" ou blocos de mesa serão funções usuais ou métodos que fazem parte da futura classe de estratégias universais. Vamos nomear estes quatro métodos da seguinte maneira:

BuyInit - o método abre novas posições longas se for hora de abrir uma posição longa conforme as condições enumeradas nela; SellInit - o método abre uma nova posição curta se for hora de abrir uma posição curta de acordo com as condições enumeradas nela; SupportBuy - o método recebe uma posição longa como um parâmetro. Se a posição aprovada precisa ser fechada, o método deve executar a ação comercial apropriada. SupportSell - o método recebe uma posição curta como um parâmetro. Se a posição aprovada precisa ser fechada, o método deve executar a ação comercial apropriada.

O que temos da abordagem proposta? Primeiro, classificamos as ações comerciais que a EA precisa realizar para a execução adequada de uma tarefa comercial. Todas as ações são divididas em blocos independentes independentes, ou seja, métodos de classe usuais. Isso significa que não precisamos pensar em onde no código devemos lidar com diferentes partes da lógica de negociação. A tarefa de programação é reduzida para a descrição dos quatro métodos.

Em segundo lugar, se alguma vez precisamos mudar a lógica do Consultor Especial, só precisaremos incluir condições adicionais para métodos apropriados. Em terceiro lugar, o arranjo proposto da lógica comercial apoiará modos de negociação simples e naturais para qualquer Consultor Especial desenvolvido neste estilo.

Modos de negociação de uma estratégia.

Muitas vezes, as ações comerciais de um Consultor Especialista precisam ser limitadas. O exemplo mais simples é evitar que a EA faça negócios curtos ou longos. O MetaTrader 4 fornece uma mudança padrão desses modos. Ele está localizado diretamente em uma guia da janela de propriedades de EA que aparece no lançamento do EA:

Fig. 2. Modos de negociação no MetaTrader 4.

No entanto, ainda são possíveis mais modos. Além disso, podemos precisar de ferramentas mais flexíveis para configurar esses modos. Por exemplo, algumas EAs precisam de uma pausa na negociação em certos momentos do tempo. Suponha que, durante a sessão pacífica do mercado Forex, a EA deve ignorar novos sinais de entrada de posição. Esta abordagem é uma maneira clássica de restringir a comercialização de EA durante períodos de baixa volatilidade. Qual é a melhor maneira de implementar este modo, adicionalmente, tornando-o opcional? Isso pode ser feito através do arranjo de quatro blocos da lógica de negociação.

As operações de venda podem ser desativadas por algum tempo por desativação temporária de chamadas do método SellInit, que contém regras para abrir posições curtas. É porque todas as ações comerciais iniciando operações de venda serão realizadas dentro desse método. O mesmo se aplica às operações da Buy: as posições longas não serão abertas sem chamadas dos métodos BuyInit. Assim, certas combinações de chamadas desses métodos corresponderão aos modos de negociação do Expert Advisor apropriados. Descreva estes métodos na Tabela 2:

Tabela 2. Modos de negociação do consultor especialista.

Todos os modos de negociação são fornecidos através da implementação prática no MQL usando uma estrutura especial ENUM_TRADE_STATE. Aqui está a descrição:

Esses modos permitem que qualquer consultor especialista desenvolvido sob a abordagem proposta de flexibilidade se conecte e desconecte os módulos de negociação, para alternar para um ou outro modo de negociação "sobre a marcha".

Chave de modo de negociação CTradeState.

Usando os modos de negociação, o Consultor Especial sempre será capaz de entender em que ponto de tempo executar certas ações. No entanto, este ponto de tempo deve ser determinado para cada consultor especialista individualmente. O controle do modo de negociação é particularmente necessário quando se troca a seção FORTS do MICEX. O comércio de FORTS tem várias características específicas, cujo principal é o desbloqueio realizado duas vezes por dia, das 14:00 às 14:03 (limpeza intermediária) e das 18:45 às 19:00 (limpeza principal). É aconselhável não permitir que Expert Advisors realize operações de negociação durante a limpeza.

Claro, se uma EA só executa operações com a chegada de novos carrapatos ou a formação de novas barras, não funcionará enquanto o mercado estiver fechado, porque não serão recebidas novas cotações. Mas muitos Expert Advisors operam em intervalos especificados (usando um temporizador). Para tais EAs, o controle sobre ações de negociação é essencial. Além disso, às vezes os negócios podem ser realizados nos fins de semana e feriados, e alguns corretores Forex permitem a negociação, mesmo nos fins de semana. No entanto, devido à baixa volatilidade desses dias, bem como a baixa significância estatística, estes dias devem ser melhorados.

De qualquer forma, o controle sobre os modos de negociação é um procedimento necessário para qualquer comerciante algorítmico profissional. Esta tarefa pode ser confiada ao módulo CTradeState especial. Este módulo é implementado como uma classe MQL5, e sua tarefa é retornar o modo de negociação correspondente à hora atual. Por exemplo, se o tempo atual corresponder ao tempo de compensação, o módulo retornará o estado TRADE_WAIT. Se é hora de fechar todas as posições, o módulo retornará TRADE_STOP. Vamos descrever mais detalhadamente seus métodos de operação e configuração. Aqui está o cabeçalho desta classe:

A tarefa principal desta classe é retornar ao modo atual da estratégia, para o qual é necessário chamar seu método GetTradeState. Antes que o módulo seja capaz de retornar o estado, esse estado deve ser adicionado usando o método SetTradeState.

O algoritmo de operação do módulo é semelhante à guia "Agendamento" do agente de teste MetaTrader 5:

Fig. 3. A guia Agendamento no agente de teste MetaTrader 5.

Esta janela permite que você defina os dias da semana durante os quais o agente pode executar tarefas da MQL5 Cloud Network. A classe CTradeState funciona de forma semelhante, mas permite que você defina um dos cinco valores de ENUM_TRADE_STATE para cada intervalo.

Para entender melhor como usar CTradeState, vamos configurar o módulo de estados de negociação. Para operações diárias no mercado FORTS, o autor do artigo usa a seguinte configuração apresentada como uma tabela:

Tabela 3. Modos de negociação dependendo do tempo.

Como pode ser visto a partir da tabela, a configuração necessária é uma tarefa desafiadora, mas a classe CTradeState permite que você crie essa combinação de modos. Abaixo está um exemplo de script que define modos da tabela e, em seguida, solicita o modo que corresponde a um determinado horário:

A saída do script será assim:

Observe o formato em que os modos de negociação estão configurados. Não utilizam os componentes da data, apenas as horas e os minutos (D'15: 00 'ou D'18: 40'). Se passar a data completa ao método, por exemplo:

O componente da data ainda será ignorado.

O segundo ponto a observar é a seqüência de chamadas SetTradeState. A seqüência importa! O módulo CTradeState armazena a máscara de estados de negociação como a matriz ENUM_TRADE_STATE, na qual o número de elementos é igual ao número de minutos em uma semana (10.080 elementos). Usando as datas passadas, o método SetTradeState calcula o intervalo de elementos dessa matriz e os enche com o estado apropriado. Isso significa que o estado anterior é substituído por um novo. Assim, a última atualização é definida como o estado final. O código deste método é dado a seguir:

O GetTradeState funciona mais facilmente. Ele calcula o índice do elemento da matriz que corresponde ao tempo solicitado e, em seguida, retorna o valor do elemento:

O código fonte completo da classe CTradeState está disponível no arquivo TradeState. mqh e está incluído no código-fonte do mecanismo comercial descrito. Os próximos artigos irão demonstrar como esta classe funciona no mecanismo comercial.

Conclusão.

Descrevemos as quatro principais regras de negociação, com as quais você pode definir rápida e facilmente a lógica de quase qualquer Consultor Especializado. Cada regra de negociação é uma função separada ou um método de classe. Várias combinações de chamadas de método determinam o modo particular da estratégia. Assim, um sistema flexível de gerenciamento de Expert Advisor é implementado usando recursos mínimos.

Na próxima parte desta série, discutiremos um modelo de evento centralizado - o que faz com que os métodos básicos da lógica de negociação compreendam o evento comercial ocorrido. Também discutiremos os algoritmos de negociação auxiliares, que facilitam muito a obtenção de informações comerciais.

Você pode baixar e instalar o código completo da biblioteca "Universal Expert Advisor" em seu computador. O código-fonte da biblioteca está anexado a este artigo. A descrição de mais classes desta biblioteca será dada nos próximos artigos desta série.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Traders, Master One Strategy antes de aprender outros.

Não se assuma, aprenda uma estratégia por vez.

When you start something new the compulsion is to try to learn as much as possible in the shortest amount of time. It's human nature; if we like something we tend to overdo it a bit. O comércio não é diferente. You're excited and eager to learn so you buy lots of trading books, read lots of strategy articles and try to pick out a few things from each book/article/video, tying them together into your own unique blend of trading genius.

It seems like the right thing to do, after all you're learning things, but it is inefficient, costly and won't necessarily produce favorable results.

Below, you'll find out why you should focus on only learning one strategy when starting out, and how to filter through all the information so you don't waste your time learning things that won't necessarily help you.

Avoiding Information Overload.

When you enter a field, there is so much information that it may seem like you need to know it all. What you should focus on depends on what you want: do you want to just sound smart? Or do you want to make money?

Nearly all successful traders only use a couple of technical analysis indicators to formulate a strategy. Those tools may include a MACD, moving average, Fibonacci retracement tool or trendlines. If you want to sound smart, then you need to learn everything, but it won't help you make money.

Trying to learn everything is information overload. As just discussed, if it only takes one or two tools to successfully create a strategy, so why learn about hundreds of different technical analysis tools you will never use?

Why Just One Trading Strategy?

Most successful traders only use one or two strategies.

A strategy is a specific set of conditions which outline when you will enter and exit the market. It allows you to objectively see trading opportunities, and also see how trades would have worked out in the past. While past performance isn't always indicative of future performance, it does give you a baseline for assessing whether your strategy is capable of producing a profit.

Since markets range--move sideways--or trend--move up or down for sustained periods--you only need one strategy that works in both, or one strategy for each type of market. There is little need for trying to utilize many strategies. Become good at one and it will serve you much better than trading a whole bunch of strategies poorly.

That's the real reason behind only using one strategy when you start out--by only focusing on one you get very good at it. The only way to get good at something is to do it over and over again in all types of market conditions. One month of practicing a strategy in a demo account will do much more for your trading than trying to absorb as much trading knowledge as you can. The former is helping you actually implement a method that makes money, the latter is just making you book smart.

And we all know there is a difference between knowing something and actually being able to do it.

You'll know your strategy inside and out, because you have practiced and studied it so much. If you do that you'll avoid a lot of problems many traders face. You won't hesitate to make a trade (no trading anxiety), and you will get in and out at the proper times (no massive losses or being stressed because you don't know what to do).

Become an expert in one method. Until you're able to flawlessly--well, nearly flawlessly because none of us are perfect--execute a strategy for about six months in a row don't even consider learning anything new. Stick to that one strategy.

Being a master at one strategy that makes money is much better than knowing lots of strategies you don't know how to implement and make money with.

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Final Word on Mastering One Trading Strategy.

When you start your trading journey read the basics on the market you want to trade--these include order types, capital requirements, legal and tax information, position sizing and market hours. Then find one or two sources that provide strategies on the time frame, market and time of day you want to trade. Open a demo account and start practicing one of the strategies. Stick with it and don't get distracted by all the other information out there.

Switch trade strategies.

In the last column I talked about model portfolios and how many advisors establish a uniform basket of stocks for their clients. Most advisors have two sets of lists for their model portfolios: one that has the stocks they are considering buying and another that has the stocks they are considering selling. One trading tool that advisors use in developing and keeping their model portfolio basket of stocks up to date is switch trades. A switch trade occurs when a position is simultaneously sold from a model portfolio and another position is bought.

Mr. Jones is retiring and now requires income from his portfolio. Mr. Jones came to us for a second opinion. Currently he holds $500,000 in mutual funds that are not generating any income, while also paying the management expense ratio that costs $12,000 annually. We suggested he sell these mutual funds and switch into a basket of direct holdings containing dividend paying blue chip equities that would pay him a minimum of $20,000 in dividends annually. This would increase his income substantially. Moreover, he would save $7,000 annually since direct equity investments through a fee-based account would have lower investment costs than mutual funds. His investment costs for the blue chip equities would bring his cost of investing down to $5,000 annually.

When an individual is fully invested, such as Mr. Jones, switch trades are effectively the only way someone can purchase securities. Initially, Mr. Jones will be executing switch trades on a macro level as he is completely remodeling his portfolio from entirely mutual funds to all direct holdings. Once his portfolio contains direct holdings, switch trades will be executed on a micro level. Essentially, you sell the weakest name to purchase what you feel is a stronger name. These switch trades can be done for many different reasons, some of which will be explained below.

As your investment objectives change, certain securities may no longer be appropriate for your current situation. Switch trades can be used in these circumstances to better align the portfolio with your needs, investment objectives and risk tolerance. For instance, a switch order could be placed to liquidate a higher risk holding for a lower risk holding and vice versa.

To increase the overall yield of the portfolio, you may wish to substitute one position for another with a higher yield. As stated above, if you are fully invested, you may not have funds available or the liquidity necessary to act on a trade quickly which could increase your portfolio’s yield. Therefore, by executing a switch trade, you will be able to purchase a new holding and increase the income. On the other hand, if you have a net capital loss carry forward, or if you want to defer growth, a strategy could be implemented to focus on growth stocks with little dividends. Investors can benefit from switch trading both by changing to a lower or higher yield, depending on their unique situation.

For example, Mr. Jones is trying to increase his yield to provide retirement income. He currently holds a growth stock with a yield of 1.2 per cent; however, he is looking for a higher yield and is interested in switch trading his growth stock for a value stock that pays 4.6 per cent. If Mr. Jones holds a position of $20,000 with the growth stock’s yield of 1.2 per cent, he will make $240 in dividend income. If Mr. Jones switched to the value stock with a yield of 4.6 per cent, his annual dividend income would increase to $920 (a $680 increase) on that one holding of $20,000.

Due to market variations, each of the different sectors may be either underperforming or outperforming others during any given period. Switch trades can be useful in these instances for re-balancing a portfolio to overweight or underweight a different sector. By using a switch trade, investors are able to rotate between sectors with relative ease, allowing them to overweight a sector that is expected to outperform and underweight a sector expected to underperform.

For example, the value of Mr. Jones’s stocks of company ABC have appreciated nicely; however, he believes their sector will soon decline and he is now looking to sell those stocks. With the proceeds, Mr. Jones is looking to invest in stocks of company DEF, which is in a sector that he believes will outperform in the future. A switch trade can be done to execute this order. Mr. Jones holds 200 shares of ABC, currently selling at $50 a share. As ABC is sold, the switch trade simultaneously buys DEF with the proceeds. Since DEF is currently selling at $25 a share, Mr. Jones is able to buy 400 shares. As a result of this switch trade, Mr. Jones is now overweight in a sector expected to outperform, and has minimized his holdings in a sector expected to underperform.

Your asset mix is not static; rather, it is always fluctuating depending on the current state of the markets. With time, it’s not uncommon for an investor’s portfolio to stray from its prescribed ranges due to market movements. Switch trades can be used to rebalance your portfolio, keeping it consistent with your initial asset mix weightings and risk tolerance. For example, over time Mr. Jones’s portfolio has become unbalanced, and he is now overweight in equities and requires more fixed income. To solve this, a switch trade can be executed selling equities and buying fixed income. Alternatively, if Mr. Jones was underweight equities, he would sell fixed income and buy equities through a switch trade.

For tax planning purposes, switch trades are ideal for ensuring you are minimizing the amount of tax you pay. As an illustration Mr. Jones has experienced a capital loss in a particular stock in the energy sector; however, he wishes to keep the same weighting of energy in his portfolio. An option for Mr. Jones in this situation is to place a switch order. By selling the energy stock he currently owns and simultaneously buying another similar energy stock, Mr. Jones is able to use the capital loss to reduce his tax payable for that year while still maintaining the same weighting in that sector. By keeping the same weighting in a sector, an investor will benefit from any sector recovery.